Využití stromových metod pro predikci kurzu kryptoměn - Khasanova, Gulnaz; Witzany, Jiří, 1966-; Vacek, Vladislav; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2024)
Tato práce hodnotí modely založené na stromech z hlediska jejich výkonnosti při předpovídání pohybů cen Bitcoinu a zároveň zkoumá, zda se trh kryptoměn, reprezentovaný Bitcoinem, řídí zásadami stanovenými hypotézou efektivních trhů. Cílová proměnná indikuje, zda je třeba při obchodování otevřít long nebo short pozici a následující den je uzavřít. Nezávislými proměnnými používanými při tvorbě modelů jsou technické ukazatele, makroekonomické faktory a další proměnné. Základním modelem je model ARIMA, implementace je provedena v prostředí R. Modely založené na stromech jsou vytvořeny v jazyce Python s využitím knihovny scikitlearn. Ukázalo se, že všechny modely mají nízkou přesnost a nejsou schopny výrazně překonat náhodné předpovědi.
Vedoucí práce: Jiří Witzany
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2024
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2024
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses