Sestavení a zpětné testování dynamického, makro-podmíněného systému strategické alokace aktiv - Dostálek, Jakub; Stádník, Bohumil; Vasyliev, Dmytro; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2025)
Diplomová práce se zabývá návrhem a zpětným testováním dynamického, makroekonomicky podmíněného systému strategické alokace aktiv. Hlavním cílem je vytvořit model, který bude schopen reagovat na změny v makroekonomickém prostředí a optimalizovat rozložení investičních aktiv v portfoliu za účelem dosažení vyváženého poměru výnosu a rizika. Práce se opírá o moderní teorii portfolia, teorii rizikové parity a další přístupy k alokaci aktiv. Součástí je analýza českého investičního prostředí a srovnání přístupů hlavních finančních institucí. Model je založen na Monte Carlo simulaci a otestován na historických datech. Výsledky ukazují, že navržený přístup dokáže v určitých podmínkách výrazně zlepšit diverzifikaci a stabilitu portfolia. Práce přináší nové poznatky využitelné v praxi, zejména pro finanční poradce a menší investory v českém prostředí.
Vedoucí práce: Bohumil Stádník
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2025
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2025
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses