04139ntm a22005297i 4500 000722195 CZ-PrVSE 20250601083247.0 m d cr n|||||||||| 250601s2025 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Maruniak, Dominik ISIS:147281 dis Využitie finančných derivátov v automobilovom priemysle / Dominik Maruniak 2025 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jakub Zezula Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2025 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2025 Automobilový priemysel patrí medzi najvýznamnejšie odvetvia svetového hospodárstva vďaka svojej globálnej prepojenosti a komplexnému dodávateľskému reťazcu. Spoločnosti sú vystavené finančným rizikám, najmä volatilite výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít, ktoré môžu ovplyvniť hospodárske výsledky, cash flow aj konkurencieschopnosť podnikov. Za účelom mitigácie týchto rizík využívajú spoločnosti rôzne formy zaistenia, pričom kľúčovú úlohu zohrávajú finančné deriváty. Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť spôsob využívania finančných derivátov v automobilovom priemysle. Výskum ukázal, že najčastejšie využívanými nástrojmi sú swapy, ktoré sú najčastejšie využívané na zaistenie menového, úrokového aj komoditného rizika. Pri menovom riziku zohrávajú významnú úlohu aj forwardy a opcie, zatiaľ čo pri komoditnom riziku sú používané okrem swapov aj forwardy. Pri analýze vplyvu komoditného rizika na nominálnu hodnotu derivátov v automobilovom priemysle bola identifikovaná silná korelácia medzi cenami vybraných komodít (hliník, nikel, meď) a hodnotou komoditných derivátov. Táto citlivá reakcia poukazuje na vysokú expozíciu automobiliek voči cenovým výkyvom a zdôrazňuje význam efektívnej zaistenej stratégie. Najsilnejšia pozitívna korelácia so štatistickou významnosťou (p < 0,01) bola vo všetkých prípadoch zaznamenaná medzi cenou niklu a hodnotou derivátov. V prípade hliníka sa potvrdila veľmi silná korelácia u Volkswagenu a Stellantisu, zatiaľ čo BMW vykazovalo silný vzťah. Pri medi bol veľmi silný korelačný vzťah preukázaný u Volkswagenu, a silný, no štatisticky významný (p < 0,05), u BMW a Stellantisu. Pri analýze menového rizika bola u Volkswagenu identifikovaná významná korelácia medzi nominálnou hodnotou derivátov na zaistenie expozície voči CNY a GBP a vývojom týchto mien oproti euru. Pri E Pre EUR/GBP bola zaznamenaná silná negatívna korelácia (-0,763) s p < 0,05. Oslabovanie eura v oboch prípadoch viedlo k rastu nominálnej hodnoty derivátov na zaistenie expozície v príslušnej mene. Způsob přístupu: Internet podnikání a právo [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas finančné deriváty automobilový priemysel zaistenie stratégie zaistenia riziko komodity Zezula, Jakub ISIS:101391 ths Tomčiak, Petr ISIS:127219 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů kn20010709400 dgg https://insis.vse.cz/zp/85362/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/85362 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/85362/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/85362/posudek/oponent/86221 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/85362/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse85362 250530 85362