Analýza makroekonomických agregátů v DSGE modelu - Slivinský, Michael; Čížková, Šárka; Šafr, Karel; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2025)
Cílem této práce je odvodit komplexní DSGE model, jakožto systém dynamických stochastických rovnic, vysvětlujících dění v ekonomice eurozóny. Centrální hypotézou práce je, zda šoky monetární politiky mají v eurozóně výraznější a delší dopad na inflaci než technologické nebo mzdové šoky. V rámci práce je zaveden teoretický rámec popisující vztahy tohoto matematického aparátu, odvozeného z mikrofundací. Pro odhad parametrů modelu je využit software Matlab. Parametry jsou dále zkoumány z hlediska robustnosti, přičemž většinu z nich se podařilo odhadnout s úzkými posteriory. Podstatnou částí jsou rovněž funkce impulzní odezvy na produkt, inflaci a úrokovou míru v reakci na tři exogenní šokové procesy. Funkce impulzní odezvy odpovídají chování makroekonomických veličin v odborné literatuře. Hlavním přínosem práce je částečné potvrzení hypotézy stanovené v úvodu, což se podařilo na základě rozkladu variability vlivu šoků na proměnné modelu. Na základě výsledků lze konstatovat, že měnové šoky mají v eurozóně srovnatelný dopad s technologickými, a rozhodně výraznější než mzdové šoky.
Vedoucí práce: Šárka Čížková
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2025
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2025
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses