Analýza a predikce dopadů makroekonomických ukazatelů na cenu Bitcoinu s využitím strojového učení - Preclík, Petr; Löster, Tomáš, 1980-; Danko, Jakub; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2025)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a zpětné testování obchodní strategie na trhu s Bitcoinem v návaznosti na zveřejnění makroekonomických ukazatelů ve Spojených státech. Konkrétně byl sledován index spotřebitelských cen a Nonfarm Payrolls data. Sledovaný časový horizont byl určen od září 2017 po březen 2025. V práci byly porovnány klasifikační algoritmy jako logistická regrese, random forest a XGBoost, přičemž nejlepší výsledek dosáhl model XGBoost s přesností 61,54 % pro predikci 60minutového pohybu po zveřejnění CPI. V další fázi byly navrženy a testovány pravidlové obchodní strategie, kde nejlepší varianta s pevně nastaveným poměrem rizika a zisku dosáhla zhodnocení 23,9 R za všech 91 CPI událostí. V poslední kapitole praktické části práce nejlepších výsledků dosáhl reinforcement learning agent natrénovaný na 350 000 krocích, který dosáhl 21,43 R na trénovacích a 14,09 R na testovacích datech. Z celkového počtu 91 událostí, které byly rozděleny na 54 trénovacích a 37 testovacích, se agent rozhodl otevřít 34 obchodů z trénovací sady a 17 obchodů z testovací sady. Závěrem bylo zjištěno, že modely dosahují konzistentně lepších výsledků, pokud jsou trénovány a testovány na stejném typu makroekonomické události. Při pokusu o generalizaci na jiný typ dat (použití CPI modelu na NFP) docházelo ke znatelnému poklesu výkonnosti. Výsledkem práce je validní obchodní strategie a metodologický rámec umožňující opakovatelné testování a vývoj predikčních modelů pro obchodní strategie při vydání makroekonomických událostí.
Vedoucí práce: Tomáš Löster
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2025
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2025
Způsob přístupu: Internet
Keywords: aplikovaná informatika [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses