Modelování cen akcie společnosti ČEZ - Němec, Petr; Danko, Jakub; Šimpach, Ondřej; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2025)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a predikci vývoje ceny akcie společnosti ČEZ mezi lety 1999-2024. Hodnotíme základní statistické vlastnosti časové řady jako jsou variabilita, homoskedasticita, normalita, sezónnost, stacionarita a autokorelace residuí. Odstraňujeme struktury, které u klasických modelů narušují předpoklady k čemuž využíváme mimo jiné popisnou statistiku. Při predikcích aplikujeme odhad průběhu trendu klouzavými průměry, polynomickou funkcí, Fourierovou řadou, Brownovým dvojitým a trojitým exponenciálním vyrovnáváním a složitějšími metodami začleněním procesu ARIMA. Vyjádříme riziko podle tzv. „Value at Risk“ a porovnáme shodu odhadů všech přístupů s cenou akcie od ledna až do května v roce 2025.
Vedoucí práce: Jakub Danko
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2025
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2025
Způsob přístupu: Internet
Keywords: datové analýzy a modelování [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses