Optimalizační metody portfolia - Böhm, Miroslav; Stádník, Bohumil; Jouda, Jan; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2025)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace portfolia s využitím různých moderních metod a přístupů, které umožňují efektivní alokaci aktiv za účelem maximalizace výnosu při minimalizaci rizika. Hlavní metodologie zahrnuje Mean-Variance analýzu jako základní přístup k optimalizaci portfolia, který je často diskutován dodnes. Práce se rovněž zabývá Black-Litterman modelem, který kombinuje kvantitativní data s názory investora, a Risk Parity modelem, jenž klade důraz na rovnoměrné rozložení rizika mezi jednotlivá aktiva. Zmíněn je i přístup Conditional Value-at-Risk, který je také porovnáván s klasickým přístupem VaR. V praktické části dojde k implementaci vybraných přístupů na reálných datech a výsledky jsou porovnány z pohledu efektivity a rizikovosti.
Vedoucí práce: Bohumil Stádník
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2025
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2025
Způsob přístupu: Internet
Keywords: bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses