03719ntm a22005657i 4500 000723850 CZ-PrVSE 20250621144446.0 m d cr n|||||||||| 250621s2025 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Lysenko, Andrii ISIS:165142 dis Analysis and сomparison of modern portfolio optimization methods in simulated scenarios of economic uncertainty eng Analýza a srovnání moderních metod optimalizace portfolia v simulovaných scénářích ekonomické nejistoty / Andrii Lysenko 2025 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jakub Neugebauer Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2025 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2025 Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a porovnání moderních metod optimalizace portfolia, konkrétně Moderní teorie portfolia, Black-Litterman modelu a dynamické optimalizace portfolia, v prostředí ekonomické nejistoty. Hlavním cílem je zhodnotit, jak tyto metody fungují při použití reálných tržních dat a jejich následném testování v simulovaných scénářích ekonomické nejistoty, které jsou vytvořeny pomocí Monte Carlo simulací. Práce zkoumá schopnost těchto metod čelit různým tržním situacím, jako je stagflace, ekonomické oživení nebo krize důvěry, a analyzuje jejich výhody a nedostatky. Kromě klasického přístupu založeného na rovnovážných parametrech je pozornost věnována i flexibilnímu přístupu dynamického přepočtu vah. V praktické části je navrženo a otestováno několik portfolií optimalizovaných podle různých strategií, které byly následně podrobeny kvantitativní analýze výkonnosti v různých ekonomických scénářích. Výsledky naznačují, že žádná z metod není jednoznačně nejlepší. Jejich vhodnost závisí na konkrétním ekonomickém prostředí, investičním horizontu a ochotě tolerovat riziko. Práce poskytuje užitečné praktické doporučení pro investory a zároveň vytváří teoretický rámec pro budoucí výzkum v oblasti modelování, adaptivních strategií a robustního řízení portfolií v nejistém tržním prostředí. Způsob přístupu: Internet ekonometrie a operační výzkum [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas Mean-Variance ekonomická nejistota Black-Litterman model Rolling Horizon riziko investiční strategie Monte Carlo simulace optimalizace portfolia výnos Neugebauer, Jakub ISIS:135709 ths Borovička, Adam ISIS:42042 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/90993/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/90993 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/90993/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/90993/posudek/oponent/86974 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/90993/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse90993 250618 90993