Řízení likvidity bank a finančních institucí - Dvořáček, Matěj; Witzany, Jiří, 1966-; Málek, Jiří, 1953-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2025)
Cílem této práce bylo analyzovat vliv makroekonomických šoků na objem bankovních depozit v CZK a EUR jakožto klíčového parametru při řízení likvidity finančních institucí. Výzkum byl proveden pomocí strukturálního VAR (SVAR) modelu založeného na kombinaci nulových a signálních restrikcí. Do modelu byly zahrnuty následující makroekonomické proměnné: HDP, inflace, nezaměstnanost, úrokové sazby, volatilita a směnný kurz EUR/CZK. Analýza vychází z kvartálních dat za období 1Q2002–4Q2024. Model byl vyhodnocen na základě impulzních odezev (IRF) a rozkladu predikční chyby (FEVD). Výsledky ukazují, že žádný z analyzovaných šoků nepředstavuje dominantní zdroj variability depozit. U CZK depozit mají poptávkové a finanční šoky mírně vyšší podíl na vysvětlené varianci, zatímco u EUR depozit je vliv jednotlivých šoků rozdělen rovnoměrněji. Impulzní odezvy se většinou pohybují blízko nulové linie bez jasného trendu a jsou doprovázeny širokými intervaly spolehlivosti, což zásadně omezuje jejich statistickou průkaznost. Závěrem lze konstatovat, že i přes dílčí rozdíly mezi měnami model neposkytuje důkazy o silné a systematické reakci depozit na makroekonomické impulzy. Výsledky naznačují spíše kombinovaný vliv více menších faktorů než dominanci konkrétního šoku. Pro budoucí výzkum se nabízí rozšíření datové základny, segmentace depozit podle typu klienta či využití pokročilejších modelů, jako jsou nelineární nebo bayesovské přístupy.
Vedoucí práce: Jiří Witzany
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2025
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2025
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses