Systémové riziko a systémově významné instituce - Nebehayová, Markéta (2025)
Tato diplomová práce se zabývá systémovým rizikem a rolí systémově významných institucí v oblasti finanční stability. První část se věnuje definici systémového rizika, jeho zdrojům, indikátorům a rozdělení na strukturální a cyklickou složku, včetně odlišení od jiných typů rizik. Následuje výklad systémově významných institucí, jejich klasifikace a rozlišení na domácí a globální (J-SVI, G-SVI, G-SIB). Druhá část se zaměřuje na nástroje makroobezřetnostní politiky, zejména kapitálové rezervy určené k omezení systémového rizika. Závěrečná část analyzuje výpočet skóre J-SVI a G-SIB a vývoj vybraných ukazatelů u Deutsche Bank a China Construction Bank. Cílem práce je ukázat význam správného odhadu systémového rizika a vliv jednotlivých složek na výsledné skóre G-SIB.