03433ntm a22005897i 4500 000724541 CZ-PrVSE 20250629141137.0 m d cr n|||||||||| 250629s2025 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Shabanov, Aleksandr ISIS:156175 dis Aplikace strojového učení při oceňování opcí eng Application of machine learning in option pricing / Aleksandr Shabanov 2025 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Witzany Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2025 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2025 This thesis investigates the application of machine learning methods— particularly feedforward neural networks—for pricing exotic options, traditionally evaluated via Monte Carlo simulation. A modified implementation of the Volatility Feature Approach (VFA) is proposed, wherein Multilayer Perceptrons (MLPs) are trained to approximate option prices directly from contract parameters and a discretized volatility smile surface. Synthetic datasets covering Asian, barrier, and lookback options are generated using the Bates stochastic volatility model with jumps, with all model parameters randomized within realistic bounds. The resulting neural networks, trained on 3000 samples per option type and evaluated against Monte Carlo ground truth, achieve substantial improvements in computational efficiency while maintaining high predictive accuracy. The methodology supports rapid, arbitrage-free approximations of exotic option prices and offers a practical alternative for real-time pricing scenarios where traditional calibration methods are computationally prohibitive. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Neural Networks Multilayer Perceptron Monte Carlo Simulation Volatility Smile Bates Model Stochastic Volatility with Jumps Exotic Option Pricing Volatility Feature Approach Witzany, Jiří, 1966- vse2007429830 ths Menzl, Vojtěch ISIS:31751 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/90470/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/90470 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/90470/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/90470/posudek/oponent/87565 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/90470/priloha/32117 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/90470/priloha/32118 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/90470/priloha/32120 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/90470/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse90470 250625 90470