02768ntm a22005537i 4500 000724634 CZ-PrVSE 20250614131007.0 m d cr n|||||||||| 250614s2025 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Čabra, Martin ISIS:170957 dis Korelační analýza různých typů aktiv eng Correlation analysis of different asset classes / Martin Čabra 2025 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Karel Brůna Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2025 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2025 The thesis undertakes quantitative analyses of multi-asset management established on two-parameter risk-return theoretical framework, setting the objective to analyze dynamic and time-constant correlations among multiple asset classes with subsequent portfolio optimization. The preliminary work sets forth the foundations of portfolio theory, diversification effects and the CAPM. The second chapter ensues by selection of financial instruments from various asset classes. The application concerns the stock-bond and REIT-equity rolling and inter-class static correlation analyses, culminating in optimization of weight distribution in portfolio construction, minimizing covariance matrix at pre-set mean return target level. Způsob přístupu: Internet finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas correlation analysis correlation coefficient return risk asset diversification CAPM international investing portfolio optimization Brůna, Karel, 1973- mzk2009543943 ths Časta, Martin ISIS:119853 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/91051/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/91051 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/91051/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/91051/posudek/oponent/87709 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/91051/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse91051 250611 91051