Cenové bubliny na finančních trzích a analýza vybraných případů - Samojlov, Konstantin (2025)
Cílem této práce je zkoumání a testování cenových bublin na akciovém, komoditním a kryptoměnovém trhu pomocí rekurzivních testů jednotkového kořene. Práce nejprve vytváří teoretický rámec finančních trhů, cenových bublin a metod jejich identifikace. Na základě těchto poznatků je v práci využit rekurzivní test jednotkového kořene (PSY test), který umožňuje identifikaci bublin v časových řadách cen. Empirická část se zaměřuje na analýzu čtyř případových studií: japonský akciový trh v 80. letech, trh s uranem na počátku 21. století, bitcoin v období 2020–2025 a americký akciový trh v letech 2010–2025. Výsledky ukazují, že PSY test spolehlivě detekuje historické bublinové epizody, zatímco v současném období nebyly na bitcoinu ani na americkém akciovém trhu identifikovány delší bublinové fáze.