Vytváření akciového portfolia na americké burze NASDAQ pomocí mean-risk modelů - Hlavenka, David (2025)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou akciového investování a optimalizace portfolia pomocí mean-risk modelů. Práce uvádí základní pojmy související s fungováním akciového trhu, jako jsou akcie, burzovní indexy, ETF fondy, investiční strategie, diverzifikace a výběr brokera. Dále jsou popsány tři optimalizační modely typu mean-risk: mean-variance, mean-semivariance a mean-absolute deviation, jejich způsob vyjádření rizika. Tyto modely jsou pak aplikovány na historická data akciových titulů z indexu NASDAQ 100. Výsledná portfolia jsou podrobena analýze z hlediska jejich složení, výnosnosti a rizikovosti, následně je provedeno empirické porovnání těchto modelů s adekvátní alternativou. Cílem práce je zhodnotit přínosy těchto modelů a posoudit jejich použitelnost při tvorbě investičního portfolia.