Návrh tvorby portfólia s využitím zhlukovania časových radov - Hudák, Miriam Helena; Danko, Jakub; Löster, Tomáš, 1980-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2025)
Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a analýza investičných stratégií založených na zhlukovaní časových radov. Práca predstavuje inovatívny prístup k selekcii akcií, ktorého hlavným zámerom je diverzifikácia rizika portfólia prostredníctvom identifikácie navzájom odlišných aktív, a to buď z pohľadu vývoja cien, geografickej príslušnosti alebo sektorového zaradenia. Metodologický rámec zahŕňa aplikáciu metódy DTW (Dynamic Time Warping) na výpočet vzdialeností medzi časovými radmi a využitie algoritmu PAM (Partitioning Around Medoids) na identifikáciu reprezentatívnych akcií. V práci sú navrhnuté tri aktívne stratégie, ktoré sú porovnávané s trhovým benchmarkom indexu EURO STOXX 50. Všetky stratégie sú slovne aj matematicky popísané tak, aby boli zrozumiteľné aj investorovi, ktorý nemá znalosti kvantitatívnych metód. Výsledky analýzy ukazujú, že aktívne vytvárané portfóliá môžu v určitých prípadoch dosahovať vyššiu výnosnosť, efektívnejší pomer výnosu k riziku a stabilnejší priebeh výnosov ako pasívna stratégia. Súčasťou práce je aj diskusia o vhodnosti jednotlivých stratégií pre rôzne typy investorov a odporúčania zohľadňujúce ich rizikový profil.
Vedoucí práce: Jakub Danko
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2025
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2025
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses