03196ntm a22004937i 4500 000725241 CZ-PrVSE 20250824103944.0 m d cr n|||||||||| 250824s2025 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Hudák, Miriam Helena ISIS:155829 dis Návrh tvorby portfólia s využitím zhlukovania časových radov / Miriam Helena Hudák 2025 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jakub Danko Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2025 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2025 Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a analýza investičných stratégií založených na zhlukovaní časových radov. Práca predstavuje inovatívny prístup k selekcii akcií, ktorého hlavným zámerom je diverzifikácia rizika portfólia prostredníctvom identifikácie navzájom odlišných aktív, a to buď z pohľadu vývoja cien, geografickej príslušnosti alebo sektorového zaradenia. Metodologický rámec zahŕňa aplikáciu metódy DTW (Dynamic Time Warping) na výpočet vzdialeností medzi časovými radmi a využitie algoritmu PAM (Partitioning Around Medoids) na identifikáciu reprezentatívnych akcií. V práci sú navrhnuté tri aktívne stratégie, ktoré sú porovnávané s trhovým benchmarkom indexu EURO STOXX 50. Všetky stratégie sú slovne aj matematicky popísané tak, aby boli zrozumiteľné aj investorovi, ktorý nemá znalosti kvantitatívnych metód. Výsledky analýzy ukazujú, že aktívne vytvárané portfóliá môžu v určitých prípadoch dosahovať vyššiu výnosnosť, efektívnejší pomer výnosu k riziku a stabilnejší priebeh výnosov ako pasívna stratégia. Súčasťou práce je aj diskusia o vhodnosti jednotlivých stratégií pre rôzne typy investorov a odporúčania zohľadňujúce ich rizikový profil. Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas analýza portfólia diverzifikácia rizika EURO STOXX 50 zhlukovanie časových radov Danko, Jakub ISIS:135501 ths Löster, Tomáš, 1980- mzk2009512833 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/92013/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/92013 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/92013/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/92013/posudek/oponent/88096 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/92013/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse92013 250820 92013