03319ntm a22005417i 4500 000726212 CZ-PrVSE 20250920220214.0 m d cr n|||||||||| 250920s2025 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Matušková, Marie ISIS:148858 dis Use of volatility prediction methods when trading selected options strategies eng Využití metod předvídání volatility při obchodování vybraných opčních strategií / Marie Matušková 2025 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2025 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2025 Práce zkoumá využití metod predikce volatility při konstrukci opčních strategií typu long a short straddle. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy, charakterizuje opční strategie, volatilitu a popisuje modely GARCH a HAR včetně jejich obměn. V praktické části je na 30 akciích indexu Dow Jones Industrial Average testován šest modelů predikce volatility: GARCH, GJR-GARCH, HAR, HAR-X, AHAR a AHAR-X. Strategie jsou konstruovány z ATM opcí s desetidenním investičním horizontem. Výběr akcií pro vstup do pozic je řízen rozdílem mezi implikovanou a predikovanou realizovanou volatilitou. Nejlepších výsledků dosahovaly modely HAR-X a AHAR-X. Jednalo se o modely s exogenní dummy proměnnou s informací o oznámení zisků společnosti. Přidání této informace vedlo k (drobnému) zlepšení Sharpe ratií oproti jednoduchým HAR a AHAR. Naopak modely z rodiny GARCH vykázaly slabší výsledky a vyšší drawdown. Závěrem lze konstatovat, že predikce volatility může být využita při konstrukci opčních strategií, avšak praktická implementace je limitována transakčními náklady, bid-ask spready a kapitálovými požadavky. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas HAR volatilita GARCH implikovaná volatilita realizovaná volatilita opční strategie straddle Fičura, Milan vse2015859798 ths Folprecht, Marek ISIS:101483 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/89095/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/89095 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/89095/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/89095/posudek/oponent/87994 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/89095/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse89095 250911 89095