Makroobezřetnostní zátěžové testování solventnosti bank : modely a metodiky pro kreditní riziko - Panoš, Jiří; Málek, Jiří, 1953-; Dvořák, Michal; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2025)
Práce se zabývá modely a metodikami makroobezřetnostního zátěžového testování solventnosti bank se zaměřením na oblast kreditního rizika. Z teoretické stránky práce představuje ucelený rámec pro makrozátěžové testování, od stochastického generování scénářů pomocí strukturálních bayesovských VAR modelů až po pokročilé techniky modelování klíčových rizikových parametrů kreditního rizika. Konkrétně je představena metodika bayesovského průměrování modelů (BMA) pro robustní odhad pravděpodobnosti selhání (PD), strukturální model ztráty při selhání (LGD) a model matice pravděpodobností přechodu pro odhad očekávaných úvěrových ztrát dle účetního standardu IFRS 9. Dále práce zavádí granulární přístup k modelování rizikově vážených aktiv (RWA) založený na regulatorním ASRF modelu. Tyto metodiky jsou následně využity nejen pro kvantifikaci dopadů na kapitálovou přiměřenost, ale i pro analýzu širších témat dohledu a finanční stability, jako je tematika zveřejňování výsledků zátěžových testů, procykličnost standardu IFRS 9, kalibrace proticyklické kapitálové rezervy (CCyB) či inovativní přístup k měření postoje makroobezřetnostní politiky.
Vedoucí práce: Jiří Málek
Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2026
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2026
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor disert. práce]; disertace; dissertations