03582ntm a22005537i 4500 000727639 CZ-PrVSE 20260201122909.0 m d cr n|||||||||| 260201s2025 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Panoš, Jiří ISIS:143344 dis Macroprudential Stress Testing of Bank Solvency : Models and Methodologies for Credit Risk eng Makroobezřetnostní zátěžové testování solventnosti bank : modely a metodiky pro kreditní riziko Jiří Panoš 2025 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Málek Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2026 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2026 Práce se zabývá modely a metodikami makroobezřetnostního zátěžového testování solventnosti bank se zaměřením na oblast kreditního rizika. Z teoretické stránky práce představuje ucelený rámec pro makrozátěžové testování, od stochastického generování scénářů pomocí strukturálních bayesovských VAR modelů až po pokročilé techniky modelování klíčových rizikových parametrů kreditního rizika. Konkrétně je představena metodika bayesovského průměrování modelů (BMA) pro robustní odhad pravděpodobnosti selhání (PD), strukturální model ztráty při selhání (LGD) a model matice pravděpodobností přechodu pro odhad očekávaných úvěrových ztrát dle účetního standardu IFRS 9. Dále práce zavádí granulární přístup k modelování rizikově vážených aktiv (RWA) založený na regulatorním ASRF modelu. Tyto metodiky jsou následně využity nejen pro kvantifikaci dopadů na kapitálovou přiměřenost, ale i pro analýzu širších témat dohledu a finanční stability, jako je tematika zveřejňování výsledků zátěžových testů, procykličnost standardu IFRS 9, kalibrace proticyklické kapitálové rezervy (CCyB) či inovativní přístup k měření postoje makroobezřetnostní politiky. Způsob přístupu: Internet finance [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas dissertations eczenas makroobezřetnostní zátěžové testování kreditní riziko IFRS 9 generování scénářů pro zátěžové testy měření postoje makroobezřetnostní politiky bayesovské průměrování modelů (BMA) rizikově vážená aktiva (RWA) Málek, Jiří, 1953- mzk2003181803 ths Dvořák, Michal opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/94220/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/94220 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/94220/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/94220/posudek/oponent/89157 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/94220/posudek/oponent/89158 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/94220/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse94220 260129 94220