03475ntm a22005297i 4500 000729128 CZ-PrVSE 20260207225632.0 m d cr n|||||||||| 260207s2025 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Cenizario Domínguez, Julio Jonathan ISIS:147748 dis Lokální volatilita a implikovaná volatilita : Dvoukrokový numerický přístup k oceňování evropských opcí eng Local Volatility and Implied Volatility : A Two-Step Numerical Approach to Pricing European Options Julio Jonathan Cenizario Domínguez 2025 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2026 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2026 We research the process of finding the European option surface and the volatility surface for the S\&P 500 options, where the arbitrage-free condition must be fulfilled. We propose a methodology as follows: (1) calculate the market implied volatility using the Black-Scholes equation, then (2) calculate the total implied volatility using the SVI model, then (3) calculate the local volatility via implied volatility and finally (4) obtain the option pricing using numerical methods to solve the partial differential equations. Understanding how to price European options is a key factor since even more complex financial derivatives are based on this one, for example, analysts use European options to price American options, Asian options, Barrier options and others complex ones for which may not exist yet an analytic solution form and only numerical methods are applied. On the other hand, since the volatility is not given by the market, we need to estimate it previous at all calculations of the options, furthermore, not matters what type of option we want to price, anyone of them is depending on a volatility, then it should be carefully estimated with high reliability and at the least time interval possible, since if there is any issue in the volatility, all the option price may be useless. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas volatility option pricing PDE SVI arbitrage-free Fičura, Milan vse2015859798 ths Malinovský, Daniel ISIS:141533 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/90126/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/90126 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/90126/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/90126/posudek/oponent/87996 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/90126/priloha/33259 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/90126/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse90126 260204 90126