03418ntm a22005417i 4500 000729172 CZ-PrVSE 20260207225632.0 m d cr n|||||||||| 260207s2025 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Kašpar, Marek ISIS:156955 dis Prediction of Trading Signals on the Czech Market Using a Volatility Index and Machine Learning eng Predikce obchodních signálů na českém trhu pomocí indexu volatility a strojového učení / Marek Kašpar 2025 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Witzany Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2026 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2026 Tato diplomová práce se zabývá využitím strojového učení pro predikci vývoje českých akcií s využitím indexů volatility VIX a VSTOXX. Pro tvorbu cílové proměnné je použita metoda triple barrier labeling. Báze prediktorů je vytvořena na základě akciových dat, indexů volatility a vybraných makroekonomických ukazatelů. Predikce obchodních signálů je realizována pomocí ensemble stromových modelů, a to náhodného lesu a XGBoostu, jejichž hyperparametry jsou optimalizovány grid search metodou s křížovou validací. Modely jsou aplikovány na akcie společností ČEZ, a. s., Komerční banka, a. s. a Philip Morris ČR, a. s. za období od roku 2013 do října 2025. Výsledky ukazují, že oba modely dosahují mírně lepších výsledků než náhodná klasifikace, ale po zohlednění transakčních nákladů zpravidla nedokážou systematicky překonat benchmarkové strategie Buy and Hold ani momentovou strategii. Práce tak ukazuje, že predikce českých akcií založená na indexech volatility a stromových modelech má omezenou praktickou využitelnost, a to zejména díky charakteru českého kapitálového trhu, vysoké frekvenci obchodů generovaných modely a s tím souvisejícími transakčními náklady. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas náhodný les VIX VSTOXX strojové učení XGBoost triple barrier labeling Witzany, Jiří, 1966- vse2007429830 ths Menzl, Vojtěch ISIS:31751 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/91788/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/91788 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/91788/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/91788/posudek/oponent/89453 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/91788/priloha/33174 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/91788/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse91788 260205 91788