Aplikace modelů s proměnlivými režimy při předvídání finančních časových řad - Mikulová, Natálie; Fičura, Milan; Jouda, Jan; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2026)
Diplomová práce se zabývá využitím modelů s proměnlivými režimy při předvídání finančních časových řad. Cílem práce je porovnat predikční schopnosti lineárního modelu ARMA a vybraných nelineárních modelů, konkrétně SETAR, STAR a Markov Switching. Teoretická část shrnuje základní principy analýzy časových řad a popisuje konstrukci a odhad uvedených modelů. Praktická část aplikuje tyto modely na vybrané komoditní trhy, přičemž hlavní pozornost je věnována ceně ropy WTI. Predikce jsou realizovány pomocí roll-up přístupu a hodnoceny z hlediska statistické přesnosti i investiční výkonnosti. Výsledky analýzy ukazují, že modely s proměnlivými režimy nepřinášejí systematické zlepšení statistické přesnosti predikce oproti lineárním přístupům, jejich využití však může být přínosné v některých specifických případech.
Vedoucí práce: Milan Fičura
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2026
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2026
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses