03108ntm a22005657i 4500 000729715 CZ-PrVSE 20260207225632.0 m d cr n|||||||||| 260207s2026 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Mikulová, Natálie ISIS:147697 dis Application of Regime-Switching Models in Forecasting Financial Time Series eng Aplikace modelů s proměnlivými režimy při předvídání finančních časových řad / Natálie Mikulová 2026 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2026 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2026 Diplomová práce se zabývá využitím modelů s proměnlivými režimy při předvídání finančních časových řad. Cílem práce je porovnat predikční schopnosti lineárního modelu ARMA a vybraných nelineárních modelů, konkrétně SETAR, STAR a Markov Switching. Teoretická část shrnuje základní principy analýzy časových řad a popisuje konstrukci a odhad uvedených modelů. Praktická část aplikuje tyto modely na vybrané komoditní trhy, přičemž hlavní pozornost je věnována ceně ropy WTI. Predikce jsou realizovány pomocí roll-up přístupu a hodnoceny z hlediska statistické přesnosti i investiční výkonnosti. Výsledky analýzy ukazují, že modely s proměnlivými režimy nepřinášejí systematické zlepšení statistické přesnosti predikce oproti lineárním přístupům, jejich využití však může být přínosné v některých specifických případech. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Modely s proměnlivými režimy SETAR STAR Finanční časové řady Markov switching ARMA Predikce Komoditní trhy Fičura, Milan vse2015859798 ths Jouda, Jan ISIS:141453 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/90127/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/90127 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/90127/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/90127/posudek/oponent/87991 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/90127/priloha/33260 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/90127/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse90127 260204 90127