Úrokové riziko bankovní knihy (IRRBB) - Kaliuzhna, Anastasiia (2026)
Cílem diplomové práce je analyzovat úrokové riziko bankovní knihy (IRRBB) v českém bankovním sektoru a propojit regulatorní požadavky BCBS a EBA s empirickým odhadem klíčových behaviorálních parametrů. Teoretická část zasazuje IRRBB do rámce Basel Pilíře II a ICAAP, představuje přístupy měření pomocí metrik EVE a NII a zdůrazňuje regulatorní preferenci scénářových úrokových šoků, se zaměřením na vklady bez sjednané splatnosti (NMD). Praktická část využívá případovou studii ČR založenou na měsíčních datech za období 2004–2025. Pass-through tržních sazeb do klientských sazeb NMD je odhadnut Engle–Grangerovým postupem a modelem opravy chyby (ECM) pro domácnosti a nefinanční podniky. Výsledky potvrzují neúplný přenos v obou segmentech, přičemž u NFC je vyšší a rychlejší. Analýza objemů NMD ukazuje větší stabilitu vkladů domácností a vyšší volatilitu i makroekonomickou citlivost vkladů podniků. Součástí je i hodnocení refinancování hypoték jako zdroje opčního rizika, kde je prokázán výrazně negativní vztah mezi hypotečními sazbami a objemem refinancování.