03343ntm a22006137i 4500 000729723 CZ-PrVSE 20260207225632.0 m d cr n|||||||||| 260207s2026 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Kaliuzhna, Anastasiia ISIS:170803 dis Interest rate risk of the banking book eng Úrokové riziko bankovní knihy (IRRBB) / Anastasiia Kaliuzhna 2026 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Witzany Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2026 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2026 Cílem diplomové práce je analyzovat úrokové riziko bankovní knihy (IRRBB) v českém bankovním sektoru a propojit regulatorní požadavky BCBS a EBA s empirickým odhadem klíčových behaviorálních parametrů. Teoretická část zasazuje IRRBB do rámce Basel Pilíře II a ICAAP, představuje přístupy měření pomocí metrik EVE a NII a zdůrazňuje regulatorní preferenci scénářových úrokových šoků, se zaměřením na vklady bez sjednané splatnosti (NMD). Praktická část využívá případovou studii ČR založenou na měsíčních datech za období 2004–2025. Pass-through tržních sazeb do klientských sazeb NMD je odhadnut Engle–Grangerovým postupem a modelem opravy chyby (ECM) pro domácnosti a nefinanční podniky. Výsledky potvrzují neúplný přenos v obou segmentech, přičemž u NFC je vyšší a rychlejší. Analýza objemů NMD ukazuje větší stabilitu vkladů domácností a vyšší volatilitu i makroekonomickou citlivost vkladů podniků. Součástí je i hodnocení refinancování hypoték jako zdroje opčního rizika, kde je prokázán výrazně negativní vztah mezi hypotečními sazbami a objemem refinancování. Způsob přístupu: Internet finance [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas IRRBB NMD přenos úrokových sazeb Engle–Granger ECM objem depozit refinancování hypoték předčasné splácení EVE čistý úrokový výnos (NII) ICAAP BCBS EBA Witzany, Jiří, 1966- vse2007429830 ths Folprecht, Marek ISIS:101483 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/91236/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/91236 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/91236/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/91236/posudek/oponent/88517 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/91236/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse91236 260205 91236