Nowcasting makroekonomických ukazovateľov - Kubisová, Kristína; Witzany, Jiří, 1966-; Folprecht, Marek; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2026)
Cieľom diplomovej práce je preskúmať možnosti nowcastingu vybraných makroekonomických ukazovateľov pre Českú republiku s využitím vysokofrekvenčných dát a autoregresného MIDAS modelu a zistiť ich prínos do celkovej predikčnej schopnosti modelov. Práca sa zameriava na nowcasting HDP, inflácie a miery nezamestnanosti, ktoré sú zverejňované s časovým oneskorením. V teoretickej časti sú rozobraté metodologické prístupy k modelom nowcastingu z hľadiska teórie a praxe. V empirickej časti sú konštruované AR(1) MIDAS modely kombinujúce kvartálne, mesačné a týždenné časové rady. Okrem tradičných makroekonomických indikátorov z ČSÚ alebo ARADu, sú do modelov zahrnuté aj alternatívne vysokofrekvenčné indikátory získané z Google Trends, ktoré zachytávajú správanie ekonomických subjektov v reálnom čase. Na zabezpečenie konzistentnosti dát sú jednotlivé časové bloky Google Trends preškálované pomocou prekrývajúcich sa období. Ostatné dáta sú pomocou diferencií alebo logaritmických diferencií prevedené do stacionárnej podoby a v prípade potreby sezónne a kalendárne očistené. Kvalita nowcastingových modelov je hodnotená prostredníctvom rolling out-of-sample analýzy s využitím metrických ukazovateľov RMSE a MAE, pričom osobitná pozornosť je venovaná beta parametrom a prínosu vysokofrekvenčných premenných k predikčnej výkonnosti modelu.
Vedoucí práce: Jiří Witzany
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2026
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2026
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses