Využití finančních derivátů k zajištění proti měnovému riziku v ČR

Rok: 2010

Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí

Rok: 2010

Teoretické dopady důsledků Speciální teorie relativity na výsledky finanční matematiky

Autor: Hejný, Jaroslav
Rok: 2007

Měnové opce

Autor: Bosák, Přemysl
Rok: 2005

Oceňování opcí s nekonstantní volatilitou

Autor: Huba, Petr
Rok: 2003

Dynamický hedging opčních kontraktů

Autor: Mertlík, Jakub
Rok: 2003

Binomické stromy s nekonstantní volatilitou pro oceňování opcí na akcie a jejich ověření na světových trzích

Autor: Borovička, Jaroslav
Rok: 2001

Úrokové deriváty

Autor: Šandera, Antonín
Rok: 2001

Matematický přístup k oceňování opcí : Lévyho procesy, Itova formule, Girsanovova věta, hyperbolické rozdělení a Esscherova transformace

Autor: Kubín, Robert
Rok: 2001

Úrokové deriváty - opce a futures, jako nástroje zajištění proti riziku změny úrokové sazby

Autor: Černušák, Aleš
Rok: 1999

Opce a futures

Autor: Málek, Jiří, 1953-
Rok: 1998