Dynamický hedging opčních kontraktů

Autor: Mertlík, Jakub
Rok: 2003

Binomické stromy s nekonstantní volatilitou pro oceňování opcí na akcie a jejich ověření na světových trzích

Autor: Borovička, Jaroslav
Rok: 2001

Úrokové deriváty

Autor: Šandera, Antonín
Rok: 2001

Matematický přístup k oceňování opcí : Lévyho procesy, Itova formule, Girsanovova věta, hyperbolické rozdělení a Esscherova transformace

Autor: Kubín, Robert
Rok: 2001

Úrokové deriváty - opce a futures, jako nástroje zajištění proti riziku změny úrokové sazby

Autor: Černušák, Aleš
Rok: 1999