Využití finančních derivátů k zajištění proti měnovému riziku v ČR

Year: 2010

Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí

Year: 2010

Teoretické dopady důsledků Speciální teorie relativity na výsledky finanční matematiky

by Hejný, Jaroslav
Year: 2007

Měnové opce

by Bosák, Přemysl
Year: 2005

Oceňování opcí s nekonstantní volatilitou

by Huba, Petr
Year: 2003

Dynamický hedging opčních kontraktů

by Mertlík, Jakub
Year: 2003

Binomické stromy s nekonstantní volatilitou pro oceňování opcí na akcie a jejich ověření na světových trzích

by Borovička, Jaroslav
Year: 2001

Úrokové deriváty

by Šandera, Antonín
Year: 2001

Matematický přístup k oceňování opcí : Lévyho procesy, Itova formule, Girsanovova věta, hyperbolické rozdělení a Esscherova transformace

by Kubín, Robert
Year: 2001

Úrokové deriváty - opce a futures, jako nástroje zajištění proti riziku změny úrokové sazby

by Černušák, Aleš
Year: 1999

Opce a futures

by Málek, Jiří, 1953-
Year: 1998