Nonlinear time series with long memory : a model for stochastic volatility
| Hlavní autoři: | , |
|---|---|
| Korporativní autor: | |
| Typ dokumentu: | Kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| ISSN: | 0969-4366 ; |
| Rok: |
London :
London School of Economics and Political Science,
1997
|
| Edice: | Econometrics
|
| Témata: |