Macrofinance Modeling from Asset Allocation Perspective

Podrobná bibliografie
Korporativní autor: Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta
Další autoři: Kollár, Miroslav (Autor práce), Jílek, Josef, 1957- (Vedoucí práce), Holman, Robert, 1953- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:angličtina
Rok: 2011
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Oponentura
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:The dissertation dealt with the interaction between the macro-economy and financial markets. In the first part of the dissertation I laid down a general case for macro-based active asset allocation. In the main part of my dissertation, after a theoretical introduction to term structure models and macrofinance models, I developed a VAR macrofinance model of the term structure of interest rates for the Czech economy based on the dynamic interpretation of the Nelson-Siegel model, and showed the use of such modeling framework in bond-yield prediction and asset allocation.
Poznámka:Vedoucí práce: Josef Jílek
Fyzický popis:?? s. :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii